Tudo que está comprado e ainda não virou payout na conta. O piso vem da última leitura de estoque dos agentes; o break-even vem do banco: custo ÷ (1 − fee do marketplace). Posição anunciada não é posição vendida — os números marcados como projeção são preço pedido, não resultado.

Uma linha por lote comprado. Custo, venda e payout são sempre por ingresso — o banco multiplica pela quantidade. Clique numa linha para editar.

Varredura diária da Ticketmaster nos doze mercados. Ciclo curto é o modelo que funciona: comprar perto do evento, girar rápido. Ciclo longo prende capital por meses e é onde a curva de preço trabalha contra você em shows.

Feed de anúncios novos da SeatGeek — vê todas as bilheterias, não só a Ticketmaster. O corte é o score do artista, não o do venue. O que interessa é o que ainda tem onsale por abrir: depois de aberto, o preço de entrada já não é o de balcão.

O que você mandou acompanhar clicando em acompanhar no radar ou no pipeline. Pendente é anúncio cujo onsale ainda não abriu — sem venda aberta não há estoque para ler no mapa da arena. O alvos_sync.py confere o onsale todo dia antes da leitura e promove sozinho para ativo no dia em que a venda abre. Assim que um alvo fica ativo, uma passada de 2 em 2h (12h–20h BRT) abre a série no mesmo dia — o retrato do dia do onsale é o mais informativo que existe. Até lá ele aparece marcado como 1ª leitura hoje. Clique numa linha para pausar, arquivar ou marcar o recinto como GA. Para um evento que não passou pelo radar, use + novo acompanhamento e cole a URL da Ticketmaster.

Série diária de quanto ainda resta à venda em cada evento acompanhado. O IPE mede a velocidade de absorção: quanto do estoque some por dia. Estoque que não anda perto do evento é preço que vai cair.

Fila de eventos a avaliar. Registre aqui o que apareceu e ainda não foi analisado; o veredito fica gravado junto, então a mesma decisão não é refeita duas vezes.